Veamos como se hace:

1. Descargamos Page-Navi.
2. Buscamos y cortamos los archivos: wp-pagenavi.php  y wp-pagenavi.css, abrimos el primero y editamos las siguientes líneas de código:

function wp_pagenavi($before = '', $after = '') {
        global $wpdb, $wp_query;

Reemplazandolas por estas:

function wp_pagenavi($before = '', $after = '') {
	global $wpdb, $wp_query;
pagenavi_init(); //Llamamos a que inicie la función

Guardamos y después de eso pegamos los 2 archivos en la carpeta de nuestro theme. Después deberemos insertar el siguiente snippet en donde queramos se despliegue la páginación, siendo común en el index.php, search.php a archives.php si lo tenemos:

<?php include('wp-pagenavi.php'); if (function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>

Pero un momento, aún no se despliega la paginación, ¿por qué?, falta agregar el enlace a la hoja de estilos CSS, lo haremos de esta forma:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="<?php bloginfo('template_url');?>/pagenavi-css.css" />

Abajo del enlace al CSS de nuestro theme, el cual tiene la siguiente estructura:

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />

Listo paginación embebida sin instalar ningún plugin, resulta muy útil sobre todo al desarrollar un theme para descarga ya que es una función bastante esencial en cualquier blog, el theme de Kernel Web tiene este hack aplicado.